Риск на сделку — это сумма денег, которой трейдер готов рискнуть в одной сделке. Именно она, а не точность входа, определяет, доживёт ли счёт до серии прибыльных сделок. Разбираем простыми словами, как рассчитать риск на сделку, чем отличаются 1 и 2 риска, что значит R1.5, R2 и R3 — и как команда DGCR ищет сетапы с высокой наградой.
Что такое риск на сделку
Риск на сделку — это заранее определённая часть депозита, которую трейдер допускает потерять, если сделка пойдёт против него и сработает стоп-лосс. Это не «надежда» и не «сколько не жалко», а конкретное число, зафиксированное до входа.
Ключевой момент: риск на сделку измеряется не размером позиции и не плечом, а расстоянием до стопа. Можно открыть позицию на весь депозит без плеча, но с близким стопом — риск будет маленьким. И наоборот: с огромным плечом и дальним стопом даже небольшая позиция может стоить половины счёта.
Один R — это и есть ваш риск на сделку. Всё в трейдинге измеряется в этих единицах: и убыток, и прибыль.
Точка, до которой цена может дойти уже без вашего участия — по ней риск становится реальным.
Профессионал думает о риске раньше, чем о прибыли. Он сначала отвечает на вопрос «сколько я потеряю, если ошибусь», и только потом — «сколько могу заработать».
Зачем контролировать риск на сделку
Математика рынка беспощадна к тем, кто рискует слишком много. Даже при хорошем винрейте серия убытков способна уничтожить депозит, если каждая сделка ставит под удар крупную его часть. Ограничение риска — это то, что не даёт случайности превратиться в разорение.
- Защита от серии убытков. Десять убытков подряд при риске 1% стоят около 10% депозита, а при риске 20% — почти 90%.
- Психологическая устойчивость. Когда потеря заранее известна и ограничена, проще не паниковать и не «догонять» рынок.
- Сравнимая статистика. Считая результат в R, вы видите качество стратегии, а не эффект разного размера ставок.
- Рост, а не выживание. Малое зафиксированное число риска на сделку — единственный способ выжить на длинной дистанции и дать стратегии реализовать преимущество.
Правило номер один: сначала сохранить капитал, потом приумножать. Даже лучший винрейт не спасёт, если одна ошибка способна обнулить счёт.
Как рассчитать риск на сделку
Расчёт риска на сделку всегда начинается с депозита и выбранного процента. Сначала считаем сам риск в деньгах — это и есть ваш 1R.
Риск в деньгах = Депозит × % риска
Например, депозит $10 000 и риск 1% дают лимит потерь $100 на одну сделку. Это не «до $100, если не повезёт», а жёсткая граница, которая определяет и размер позиции, и расстояние до стопа.
Как рассчитать размер позиции по риску
Зная риск в деньгах и расстояние от входа до стопа, легко посчитать, каким объёмом можно открывать позицию. Если стоп считать в процентах, формула такая:
Размер позиции ($) = Риск в деньгах ÷ (Расстояние до стопа, %) × 100
Если стоп удобнее считать в цене монеты, формула проще — она сразу даёт количество монет:
Кол-во монет = Риск в деньгах ÷ (Цена входа − Стоп)
-
1
Выберите процент риска. Для большинства трейдеров комфортный диапазон — от 0,5% до 2% депозита на одну сделку.
-
2
Посчитайте риск в деньгах. Умножьте депозит на процент. Это ваш 1R, который нельзя превышать.
-
3
Определите стоп по графику. Он ставится за уровень, где сетап перестаёт работать, — а не по принципу «чтобы не задело».
-
4
Разделите деньги риска на расстояние до стопа. Так вы получаете размер позиции — в долларах или в монетах.
-
5
Проверьте плечо. Плечо не задаёт риск — оно лишь позволяет открыть нужный объём меньшим залогом. Меняйте плечо, а не риск.
Пример расчёта риска на сделку
Депозит $10 000, риск 1% = $100. Вход в монету по цене $100, стоп на $95 — расстояние 5 единиц цены (5%). Считаем размер позиции в монетах и в деньгах:
- Риск в деньгах: 10 000 × 1% = $100.
- Количество монет: 100 ÷ (100 − 95) = 20 монет.
- Размер позиции: 20 × $100 = $2 000, то есть эффективное плечо всего 2x.
- Если стоп сработает — потеря составит ровно $100, или 1R.
Что значит 1 риск и 2 риска на сделку
В трейдерской среде «риск» часто используют как счётную единицу. 1 риск на сделку — это ваш стандартный лимит потерь (обычно 1% депозита), а 2 риска на сделку — вдвое больше этого лимита. Но значение зависит от контекста, поэтому важно различать два смысла.
| Фраза | Смысл про риск | В деньгах (депозит 10 000, 1 риск = 1%) |
|---|---|---|
| 1 риск на сделку | Риск 1% депозита | $100 |
| 2 риска на сделку | Риск 2% депозита | $200 |
| Риск 0,5 | Половина стандартного риска | $50 |
| 2R прибыль | Заработали вдвое больше, чем рисковали | +$200 при риске $100 |
Обратите внимание: «2 риска» как размер ставки и «2R» как результат — разные вещи. Первое — это сколько вы ставите под удар, второе — во сколько раз прибыль превысила риск. Путать их опасно: увеличивая ставку до «2 рисков», вы не увеличиваете качество сетапа, а лишь удваиваете потерю при ошибке.
Важно: повышать риск с 1% до 2% имеет смысл только при устойчивой статистике и высокой уверенности в сетапе. Для большинства новичков 1 риск на сделку — уже достаточный ориентир, а не минимум, который нужно перепрыгнуть.
Что значит R1.5, R2 и R3
R — это единица риска, ваш 1R. Если риск на сделку равен $100, то прибыль $150 — это R1.5, $200 — R2, $300 — R3. Измерение результата в R делает сделки сравнимыми независимо от размера депозита и позволяет оценивать стратегию по матожиданию, а не по отдельным исходам.
Зная R сделки и винрейт, можно посчитать матожидание. Формула та же, что и для любой стратегии:
E = (Винрейт × R) − (1 − Винрейт)
При винрейте 50% и R2 матожидание равно 0,5 × 2 − 0,5 = +0,5R на сделку. То есть в среднем каждая сделка приносит половину риска. Чем выше R при том же винрейте, тем больше результат — и тем ниже минимально необходимый винрейт.
| Обозначение | Прибыль | Минимальный винрейт для безубытка |
|---|---|---|
| R1.5 | 1,5 × риск | ~40% |
| R2 | 2 × риск | ~33,3% |
| R3 | 3 × риск | ~25% |
| R3+ | больше 3 × риска | менее 25% |
Отсюда простой вывод: сетапы с R2, R3 и R3+ позволяют зарабатывать даже при винрейте ниже 50%. Именно поэтому опытные трейдеры охотятся не за «каждой сделкой», а за ситуациями, где награда в разы превышает риск.
Примеры расчёта 1 и 2 риска и R-результата
Разберём на конкретных числах, как риск на сделку превращается в R-результат. Депозит $10 000, стандартный риск 1% = $100 (1R).
Убыток = −1R
Сделка дошла до стопа: потеря ровно $100, или 1% депозита. Так выглядит любой корректный убыток.
Цель R2 = +$200
При риске $100 цель в двух размерах риска даёт прибыль $200. Одна такая сделка покрывает два убытка.
Цель R3 = +$300
Прибыль втрое больше риска. Три убытка подряд окупаются одной такой сделкой.
Пример: 1 риск против 2 рисков
Возьмём одну и ту же идею, но с разным размером риска, и посмотрим на серию из трёх убытков и двух побед при R2.
| Сценарий | Риск на сделку | 3 убытка | 2 победы при R2 | Итог серии |
|---|---|---|---|---|
| Осторожный | 1% ($100) | −$300 | +$400 | +$100 |
| Агрессивный | 2% ($200) | −$600 | +$800 | +$200 |
| Агрессивный при R1 | 2% ($200) | −$600 | +$400 | −$200 |
Второй сценарий даёт больше в деньгах, но и просадка по нему вдвое глубже — при длинной серии убытков счёт тает быстрее. Третья строка показывает главный риск: повышать размер ставки без роста R сделки нельзя. Увеличение риска лишь усиливает и результат, и боль.
Частые ошибки в расчёте риска
Даже те, кто знает формулы, теряют деньги на простых вещах. Проверьте себя по этому списку.
- Стоп «по удобству», а не по графику. Если стоп поставлен слишком близко к шуму, его выбьет случайно, хотя сетап был верным.
- Риск фиксированным объёмом, а не процентами. Одна и та же сумма риска на депозитах разного размера — это разный риск в процентах.
- Игнорирование плеча и комиссий. Большое плечо приближает ликвидацию, а комиссии и проскальзывание незаметно увеличивают фактический риск.
- Увеличение ставки после убытка. «Догон» повышенным риском — самый быстрый способ потерять счёт.
- Отсутствие R-учёта. Без записи результатов в R невозможно понять, где стратегия действительно работает.
Боты и скринеры DGCR: сетапы с R2, R3 и R3+
Найти сетап, где награда в разы превышает риск, вручную сложно: это требует анализа десятков активов и строгой оценки потенциала движения. Именно эту задачу команда DGCR решает с помощью собственных ботов и скринеров. Они находят торговые сетапы с наградой R2, R3 и R3+ и дают рекомендации по сделкам — с ориентирами по входу, риску и целям.
Ключевое отличие подхода — в аналитике. Для каждого бота разрабатывается собственная ML-модель, которая прогнозирует потенциальные риски и тейки на основе собственно собранных данных. То есть модель обучается не на абстрактной теории, а на реальной истории рынка, которую команда собирает сама: параметры движения, объём, волатильность и поведение цены.
Боты ищут ситуации, где потенциальная прибыль кратна риску: R2, R3 и R3+ — то, что даёт плюс даже при винрейте ниже 50%.
Модель прогнозирует вероятные риски и тейки по конкретной стратегии, а не «в среднем по рынку».
Обучение строится на самостоятельно собранных данных, поэтому оценка ближе к реальному поведению активов.
В сигнале — вход, риск и цели; трейдеру остаётся проверить сетап и рассчитать свой размер позиции.
Такой подход смыкается с темой риска напрямую: бот помогает найти сетап с хорошим R, но размер позиции и фактический риск трейдер по-прежнему рассчитывает сам по своему депозиту. Посмотреть, как работают инструменты, можно на странице боты DGCR, живые примеры — в Live Demo Памп/Дамп, Live Demo Фандинг и Live Demo ORB, а полный доступ открывается участникам DGCR Private Club.
Ни один бот не отменяет управление риском. Он находит возможность и оценивает её потенциал, но сохранность депозита зависит от того, какую долю счёта вы рискуете в каждой сделке.
Риск на сделку — это фундамент, на котором стоит вся остальная торговля. Рассчитайте свой 1R, держите его неизменным, оценивайте результат в R2, R3 и выше — и рынок перестанет быть лотереей, превратившись в управляемый процесс.